pasha2020

PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2020 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) h. Likidite Karşılama Oranı Likidite karşılama oranı, bankanın sahip olduğu yüksek kaliteli likit varlıkların, bir aylık vade penceresindeki net nakit çıkışlarına oranlanması ile hesaplanır. Oran üzerinde belirleyici olan önemli bilanço kalemleri, TCMB nezdinde tutulan zorunlu karşılıklar, repo/teminata konu olmayan menkul kıymetler, yurtdışı kaynaklı fonlar ve bankalardan alacaklar olarak sıralanabilir. Bilanço dönemi itibarıyla LKO ya konu Bankamız yüksek kaliteli likit varlıklarının %68’i Merkez Bankası nezdindeki hesaplar ve %30’u T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Banka’nın ana fon kaynakları alınan krediler, para piyasalarına borçlar ve ihraç edilen menkul kıymetler oluşturmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla Banka fon kaynaklarının %50’si alınan krediler, %40’ı ise ihraç edilen menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Fon kaynakları içinde banka kaynaklı fonların payının yükseldiği veya vadesi geldiğinde yenilenen orta/uzun vadeli yabancı fonların bir aylık vade penceresine girdiği haftalarda, likidite karşılama oranında dalgalanmalar olabilmektedir. BDDK tarafından iletilen 12/12/2016 tarih ve 7123 sayılı karar ile, Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kalkınma ve yatırım bankaları için konsolide ve konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarının aksi belirlenene kadar yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildiği bildirilmiştir. Cari Dönem-31 Aralık 2020 (2) Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer TP+YP YP TP+YP YP YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR (YKLV) 1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 251,262 213,615 NAKİT ÇIKIŞLARI 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat - - - - 3 İstikrarlı mevduat - - - - 4 Düşük istikrarlı mevduat - - - - 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar 368,060 272,019 368,060 272,019 6 Operasyonel mevduat - - - - 7 Operasyonel olmayan mevduat - - - - 8 Diğer teminatsız borçlar 368,060 272,019 368,060 272,019 9 Teminatlı borçlar - - 10 Diğer nakit çıkışları 186,244 118,673 87,191 55,381 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri 39 - 39 - 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler 186,205 118,673 87,152 55,381 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler - - - - 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar 300 273 300 273 16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 455,551 327,673 NAKİT GİRİŞLERİ 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 389,450 197,649 267,412 170,998 19 Diğer nakit girişleri 394 2,486 394 2,486 20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 389,844 200,135 267,806 173,484 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 21 TOPLAM YKLV STOKU 251,262 213,615 22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI (1) 187,745 154,189 23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) %133.83 %138.54 (1) İlgili tutarın hesaplanmasında, toplam nakit girişlerinin, toplam nakit çıkışlarının %75’ini aşan kısmı dikkate alınmamıştır. (2) Raporlama dönemi dahil son üç ayın haftalık konsolide olmayan likidite karşılama oranlarının basit aritmetik ortalaması alınmıştır. Faaliyet Raporu 2020 PASHA Bank Yıl Sonu Finansal Raporu 159