PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) c. Bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı riskinin standart şok yöntemiyle ölçülmesine ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmelik uyarınca faiz oranlarındaki dalgalanmalardan doğan ekonomik değer farkları Cari Dönem Para Birimi Uygulanan Şok (+/- baz puan) Kazançlar/ Kayıplar Kazançlar/Özkaynaklar- Kayıplar/Özkaynaklar (%) TRY (+) 500 baz puan (15,651) (2.42) TRY (-) 400 baz puan 13,890 2.15 USD (+) 200 baz puan 6,967 1.08 USD (-) 200 baz puan 5,597 0.87 EURO (+) 200 baz puan (12,501) (1.93) EURO (-) 200 baz puan - - TOPLAM (Negatif Şoklar için) 19,487 3.02 TOPLAM (Pozitif Şoklar için) (21,185) (3.27) Önceki Dönem Para Birimi Uygulanan Şok (+/- baz puan) Kazançlar/ Kayıplar Kazançlar/Özkaynaklar- Kayıplar/Özkaynaklar (%) TRY (+) 500 baz puan (9,718) (1.66) TRY (-) 400 baz puan 8,751 1.50 USD (+) 200 baz puan 21,398 3.66 USD (-) 200 baz puan (5,869) (1.00) EURO (+) 200 baz puan (2,875) (0.49) EURO (-) 200 baz puan - - TOPLAM (Negatif Şoklar için) 2,882 0.50 TOPLAM (Pozitif Şoklar için) 8,805 1.51 V. HİSSE SENEDİ POZİSYON RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Banka hisse senedi pozisyonu taşımamaktadır. (31 Aralık 2020 - Bulunmamaktadır). VI. LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİNE ve LİKİDİTE KARŞILAMA ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR a. Banka’nın risk kapasitesi, likidite riski yönetiminin sorumlulukları ve yapısı, likidite riskinin banka içinde raporlaması, likidite riski stratejisinin, politika ve uygulamalarının yönetim kurulu ve iş kollarıyla iletişiminin nasıl sağlandığı hususları dahil olmak üzere likidite riski yönetimine ilişkin bilgiler Likidite riski nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir. Hazine Birimi, Banka’nın nakit akışını ve likiditesini yönetir ve APKO’yu bankanın likidite durumu hakkında bilgilendirir. Haftalık, aylık, yıllık dönemler için likidite yönetimini planlamak ve gereken önlemleri almak Finansal Planlama, Kontrol ve Strateji Bölümü ve Risk Yönetimi ile koordineli olarak Hazine Birimi’nin, üst düzey yönetimi bilgilendirmek Risk Yönetimi’nin sorumluluğundadır. Banka vade dilimlerinde kümülatif bazda negatif boşluk yaratmamak için aktiflerini ve pasiflerini dengeli olarak oluşturmaktadır. BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren birinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranı yüzde yüzden; birinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranı yüzde seksenden az olamaz. Finansal Planlama, Kontrol ve Strateji Bölümü, birinci vade ve ikinci vade likidite rasyolarını hesaplamak ve yasal mercilere raporlamadan sorumludur.