PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) h. Likidite Karşılama Oranı Likidite karşılama oranı, bankanın sahip olduğu yüksek kaliteli likit varlıkların, bir aylık vade penceresindeki net nakit çıkışlarına oranlanması ile hesaplanır. Oran üzerinde belirleyici olan önemli bilanço kalemleri, TCMB nezdinde tutulan zorunlu karşılıklar, repo/ teminata konu olmayan menkul kıymetler, yurtdışı kaynaklı fonlar ve bankalardan alacaklar olarak sıralanabilir. Bilanço dönemi itibarıyla LKO’ya konu Bankamız yüksek kaliteli likit varlıklarının %66’sı Merkez Bankası nezdindeki hesaplar ve %31’i T.C. Hazinesi tarafından ihraç edilmiş menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Banka’nın ana fon kaynakları alınan krediler, para piyasalarına borçlar ve ihraç edilen menkul kıymetler oluşturmaktadır. Bilanço tarihi itibarıyla Banka fon kaynaklarının %47’si alınan krediler, %41’i ise ihraç edilen menkul kıymetlerden oluşmaktadır. Fon kaynakları içinde banka kaynaklı fonların payının yükseldiği veya vadesi geldiğinde yenilenen orta/uzun vadeli yabancı fonların bir aylık vade penceresine girdiği haftalarda, likidite karşılama oranında dalgalanmalar olabilmektedir. BDDK tarafından iletilen 12/12/2016 tarih ve 7123 sayılı karar ile, Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kalkınma ve yatırım bankaları için konsolide ve konsolide olmayan toplam ve yabancı para likidite karşılama oranlarının aksi belirlenene kadar yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildiği bildirilmiştir. Cari Dönem (2) Dikkate Alınma Oranı Uygulanmamış Toplam Değer Dikkate Alınma Oranı Uygulanmış Toplam Değer TP+YP YP TP+YP YP YÜKSEK KALİTELİ LİKİT VARLIKLAR (YKLV) 1 Yüksek kaliteli likit varlıklar 385,660 339,257 NAKİT ÇIKIŞLARI 2 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat - - - - 3 İstikrarlı mevduat - - - - 4 Düşük istikrarlı mevduat - - - - 5 Gerçek kişi mevduat ve perakende mevduat dışında kalan teminatsız borçlar 484,007 227,349 484,007 227,349 6 Operasyonel mevduat - - - - 7 Operasyonel olmayan mevduat - - - - 8 Diğer teminatsız borçlar 484,007 227,349 484,007 227,349 9 Teminatlı borçlar - - 10 Diğer nakit çıkışları 300,468 218,261 135,319 104,795 11 Türev yükümlülükler ve teminat tamamlama yükümlülükleri 28 - 28 - 12 Yapılandırılmış finansal araçlardan borçlar - - - - 13 Finansal piyasalara olan borçlar için verilen ödeme taahhütleri ile diğer bilanço dışı yükümlülükler 300,440 218,261 135,291 104,795 14 Herhangi bir şarta bağlı olmaksızın cayılabilir bilanço dışı diğer yükümlülükler ile sözleşmeye dayalı diğer yükümlülükler - - - - 15 Diğer cayılamaz veya şarta bağlı olarak cayılabilir bilanço dışı borçlar - - - - 16 TOPLAM NAKİT ÇIKIŞLARI 619,326 332,144 NAKİT GİRİŞLERİ 17 Teminatlı alacaklar - - - - 18 Teminatsız alacaklar 622,291 387,838 434,930 315,837 19 Diğer nakit girişleri 6,259 30,694 6,259 30,694 20 TOPLAM NAKİT GİRİŞLERİ 628,550 418,532 441,189 346,531 Üst Sınır Uygulanmış Değerler 21 TOPLAM YKLV STOKU 385,660 339,257 22 TOPLAM NET NAKİT ÇIKIŞLARI (1) 178,137 83,036 23 LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI (%) 216.50 408.57 (1) İlgili tutarın hesaplanmasında, toplam nakit girişlerinin, toplam nakit çıkışlarının %75’ini aşan kısmı dikkate alınmamıştır. (2) Raporlama dönemi dahil son üç ayın haftalık konsolide olmayan likidite karşılama oranlarının basit aritmetik ortalaması alınmıştır.