PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Önceki Dönem %0 %10 %20 %25 %35 %50 %75 %100 %150 %250 Diğerleri Toplam risk tutarı (KDO ve KRA sonrası) Merkezi Yönetimlerden veya Merkez Bankalarından Alacaklar 169,756 - - - - - - 45,092 - - - 214,848 Bölgesel Yönetimlerden veya Yerel Yönetimlerden Alacaklar - - - - - - - - - - - - İdari Birimlerden ve Ticari olmayan Girişimlerden Alacaklar - - - - - - - - - - - - Çok Taraflı Kalkınma Bankalarından Alacaklar - - - - - - - - - - - - Uluslararası Teşkilatlardan Alacaklar - - - - - - - - - - - - Bankalardan ve Aracı Kurumlardan Alacaklar - - 16,699 - - 42,659 - 127,007 - - - 186,365 Kurumsal Alacaklar - - 155,615 - - 104,512 - 1,268,283 - - 8,955 1,537,365 Perakende Alacaklar - - - - - - 4,755 - - - 18,061 22,816 İkamet Amaçlı Gayrimenkul İpoteği ile Teminatlandırılan Alacaklar - - - - - - - - - - - - Ticari Amaçlı Gayrimenkul İpoteği ile Teminatlandırılan Alcaklar - - - - - 61,085 - 47,084 - - - 108,169 Tahsili Gecikmiş Alacaklar - - - - - 95 - - 16,151 - - 16,246 Kurulca Riski Yüksek Belirlenmiş Alacaklar - - - - - - - - - - - - İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler - - - - - - - - - - - - Bankalardan ve Aracı Kurumlardan olan Kısa Vadeli Alacaklar ile Kısa Vadeli Kurumsal Alacaklar - - 2,520 - - 13,777 - 111,252 - - - 127,549 Kolektif Yatırım Kuruluşu Niteliğindeki Yatırımlar - - - - - - - 25,366 - - - 25,366 Hisse Senedi Yatırımları - - - - - - - 7,659 - - - 7,659 Diğer Alacaklar 13,760 - - - - - - 254,379 - - - 268,139 Toplam 183,516 - 174,834 - - 222,128 4,755 1,886,122 16,151 - 27,016 2,514,522 e. Karşı taraf riskine (KKR) ilişkin açıklanacak hususlar KKR stratejisi karşı taraf türü ve ürün kategorilerine göre belirlenmiştir. Karşı taraflar merkezi karşı taraflar, bankalar, kurumsal ve ticari firmalar olabilmektedir. Ürünler ise; vadeli döviz alım-satım işlemleri (forward, futures, swap), faiz swap işlemleri (faiz swapı, çapraz para swapı ve futures), ve repo işlemleri olarak gruplanmaktadır. KKR’ye neden olan işlemlerin öncesinde KKR değerliliği analiz edilir ve müteakip süreçte karşı tarafların kredi değerlilikleri düzenli aralıklarla gözden geçirilir. Gerekli durumlarda gözden geçirme sıklığını arttırılır. Karşı tarafın kredi değerliliği hakkında değerlendirme imkânı sunan bilgilerin kapsam ve düzeyi gerçekleşecek işlemin hacmi, KKR seviyesi ve/veya karşı tarafın niteliğine bağlı olarak farklılaştırılır.