PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2022

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) V. HİSSE SENEDİ POZİSYON RİSKİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Banka hisse senedi pozisyonu taşımamaktadır. (31 Aralık 2021 - Bulunmamaktadır). VI. LİKİDİTE RİSKİ YÖNETİMİNE ve LİKİDİTE KARŞILAMA ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR a. Banka’nın risk kapasitesi, likidite riski yönetiminin sorumlulukları ve yapısı, likidite riskinin banka içinde raporlaması, likidite riski stratejisinin, politika ve uygulamalarının yönetim kurulu ve iş kollarıyla iletişiminin nasıl sağlandığı hususları dahil olmak üzere likidite riski yönetimine ilişkin bilgiler Likidite riski nakit akışlarındaki dengesizlik sonucunda nakit çıkışlarını tam ve zamanında karşılayacak düzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girişine sahip olunamaması sonucu oluşan risktir. Hazine Birimi, Banka’nın nakit akışını ve likiditesini yönetir ve APKO’yu bankanın likidite durumu hakkında bilgilendirir. Haftalık, aylık, yıllık dönemler için likidite yönetimini planlamak ve gereken önlemleri almak Finansal Planlama ve Kontrol Bölümü ve Risk Yönetimi ile koordineli olarak Hazine Birimi’nin, üst düzey yönetimi bilgilendirmek Risk Yönetimi’nin sorumluluğundadır. Banka vade dilimlerinde kümülatif bazda negatif boşluk yaratmamak için aktiflerini ve pasiflerini dengeli olarak oluşturmaktadır. BDDK tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” uyarınca 1 Haziran 2007 tarihinden itibaren birinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin toplam likidite yeterlilik oranı yüzde yüzden; birinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranlarının haftalık basit aritmetik ortalaması ile ikinci vade dilimine ilişkin yabancı para likidite yeterlilik oranı yüzde seksenden az olamaz. Raporlama Bölümü, birinci vade ve ikinci vade likidite rasyolarını hesaplamak ve yasal mercilere raporlamadan sorumludur. Likidite pozisyonu üzerine uygulanacak stres testleri ve likidite karşılama oranının hesaplanması Risk Yönetimi Birimi tarafından gerçekleştirilir. Risk Yönetimi Birimi, ilgili birimlerin faaliyetlerini izleyerek Üst Yönetime aylık olarak raporlamaktadır. b. Likidite yönetiminin ve fonlama stratejisinin merkezileşme derecesi ile Banka ve Banka’nın ortaklıkları arasındaki işleyişi hakkında bilgiler Banka ve Banka’nın ortakları arasında merkezileştirmeyi gerektirecek yapılandırılmış bir likidite yönetimi söz konusu değildir. 172 PASHA Bank 2022 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2022 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Pasha Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak belirtilmiştir.)