PASHA BANK FAALİYET RAPORU 2021

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) PASHA Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Genel Bilgiler Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine İlişkin Değerlendirmeler Yönetime ve Kurumsal Yönetim Uygulamalarına İlişkin Bilgiler MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Forward Sözleşmeleri Alım 2,246 - - - - 2,246 Forward Sözleşmeleri Satım (2,226) - - - - (2,226) Swap Sözleşmeleri Alım 36,653 57,797 - - - 94,450 Swap Sözleşmeleri Satım (36,465) (59,256) - - - (95,721) Futures İşlemleri Alım - - - - - - Futures İşlemleri Satım - - - - - - Opsiyonlar Alım - - - - - - Opsiyonlar Satım - - - - - - Diğer - - - - - - Toplam 208 (1,459) - - - (1,251) VII. KALDIRAÇ ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Banka’nın “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereği hesaplamış olduğu konsolide olmayan kaldıraç oranı %14.8 (31 Aralık 2020 - %21.1) olarak gerçekleşmiştir. Bilanço içi varlıklar ve bilanço dışı işlemlerde meydana gelen artış bir önceki döneme göre kaldıraç oranında değişime yol açmıştır. Yönetmelik asgari kaldıraç oranını %3 olarak hükme bağlamıştır. Cari Dönem (1) Önceki Dönem (1) Bilanço içi varlıklar Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil) 3,319,383 2,220,580 (Ana Sermayeden İndirilen Varlıklar) (6,925) (5,665) Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı 3,312,458 2,214,915 Türev finansal araçlar ile kredi türevleri Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti - 174 Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutarı 9,952 745 Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı 9,952 919 Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemleri Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç) 28,255 10,410 Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı - - Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı 28,255 10,410 Bilanço dışı işlemler Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı 699,957 413,523 Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı - - Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı 699,957 413,523 Sermaye ve toplam risk Ana sermaye 601,044 556,771 Toplam risk tutarı 4,050,622 2,639,767 Kaldıraç oranı Kaldıraç oranı %14.8 %21.1 (1) Raporlama dönemi dahil son üç aylık tutarların aritmetik ortalama tutarlarını ifade eder.