PASHA_BANK_FAALIYET RAPORU 2023

MALİ BÜNYEYE VE RİSK YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER (Devamı) Önceki Dönem 1 Aya Kadar 1-3 Ay 3-12 Ay 1-5 Yıl 5 Yıl ve Üzeri Toplam Forward Sözleşmeleri Alım 12,391 - - - - 12,391 Forward Sözleşmeleri Satım (12,395) - - - - (12,395) Swap Sözleşmeleri Alım 227,524 92,894 - - - 320,418 Swap Sözleşmeleri Satım (229,250) (93,695) - - - (322,945) Futures İşlemleri Alım - - - - - - Futures İşlemleri Satım - - - - - - Opsiyonlar Alım - - - - - - Opsiyonlar Satım - - - - - - Diğer - - - - - - Toplam (1,730) (801) - - - (2,531) VII. KALDIRAÇ ORANINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Banka’nın “Bankaların Kaldıraç Düzeyinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik” gereği hesaplamış olduğu konsolide olmayan kaldıraç oranı %9.6 (31 Aralık 2022 - %11.2) olarak gerçekleşmiştir. Bilanço içi varlıklar ve bilanço dışı işlemlerde meydana gelen artış bir önceki döneme göre kaldıraç oranında değişime yol açmıştır. Yönetmelik asgari kaldıraç oranını %3 olarak hükme bağlamıştır. Cari Dönem (1) Önceki Dönem (1) Bilanço içi varlıklar Bilanço içi varlıklar (Türev finansal araçlar ile kredi türevleri hariç, teminatlar dahil) 9,251,653 5,834,437 (Ana Sermayeden İndirilen Varlıklar) (18,882) (9,674) Bilanço içi varlıklara ilişkin toplam risk tutarı 9,232,771 5,824,763 Türev finansal araçlar ile kredi türevleri Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin yenileme maliyeti - - Türev finansal araçlar ile kredi türevlerinin potansiyel kredi risk tutarı 797 3,570 Türev finansal araçlar ile kredi türevlerine ilişkin toplam risk tutarı 797 3,570 Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemleri Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerinin risk tutarı (Bilanço içi hariç) 267,398 97,599 Aracılık edilen işlemlerden kaynaklanan risk tutarı - - Menkul kıymet veya emtia teminatlı finansman işlemlerine ilişkin toplam risk tutarı 267,398 97,599 Bilanço dışı işlemler Bilanço dışı işlemlerin brüt nominal tutarı 1,263,248 1,130,648 Krediye dönüştürme oranları ile çarpımdan kaynaklanan düzeltme tutarı - - Bilanço dışı işlemlere ilişkin toplam risk tutarı 1,263,248 1,130,648 Sermaye ve toplam risk Ana sermaye 1,038,069 791,736 Toplam risk tutarı 10,764,214 7,056,580 Kaldıraç oranı Kaldıraç oranı %9.6 %11.2 (1) Raporlama dönemi dahil son üç aylık tutarların aritmetik ortalama tutarlarını ifade eder. 188 PASHA Bank 2023 Faaliyet Raporu 31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Hazırlanan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar PASHA Yatırım Bankası A.Ş. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)